LAIF (Liquid Alpha Income Fund)

Рыночно нейтральная стратегия абсолютного дохода на основе индексных опционов, реализуемая в рамках консервативного риск-профиля

Стабильный и предсказуемый доход

100% положительных месяцев

Ликвидность — Еженедельная

Cтратегия

Системная продажа недельных опционов на фондовые индексы. Позиции открываются со статистической вероятностью положительного результата выше 99,5%.

Инструменты

Опционы на основные фондовые индексы США.

Лучше, чем

Депозиты в банках, краткосрочные инструменты денежного рынка, консервативные рыночные портфели.

Кому подойдет

Тем, кто хочет получать стабильный доход на уровне выше инфляции.

Целевая чистая доходность

5–7%.

Риск-профиль

Риск просадки сопоставим с риском дефолта банка с рейтингом «BBB/A-» (например, Societe Generale, Barclays, Saxo Bank, UBS).

Историческая доходность

Стоимость 100 долл. США, инвестированных 01.09.2020

Стратегия LAIF (Результат стратегии до вычета комиссии за управление)

BarclayHedge Option Strategies Index

HFRX Absolute Return Index

USD-депозит

Исторические метрики

Доходность в USD, % годовых

7,9

Макc. месячная просадка, %

Корреляция с NASDAQ-100

-0,1

SHARPE Ratio

3,0

SORTINO Ratio

13,2

% положительных месяцев

100

Преимущества

Стабильный и предсказуемый доход

Консервативный риск-профиль

Минимальная волатильность

100% положительных месяцев за историю работы

Короткий горизонт инвестирования (5 дней, с понедельника по пятницу)

Высокая ликвидность — прием заявок на вход/выход раз в неделю

Надежная инфраструктура

Прозрачность результатов

Недостатки

Доходность стратегии зависит напрямую от рыночной волатильности и поэтому может показывать результаты ниже средних исторических значений в периоды спокойного, плавного роста фондового рынка

Главный инвестиционный советник — Михаил Портной

Главный инвестиционный советник — Михаил Портной

27 лет опыта работы в инвестиционной сфере.
13 лет опыта в разработке и анализе торговых стратегий, системном трейдинге на рынках акций, фьючерсов и опционов.
8 лет опыта в отборе, анализе и управлении портфелями из хедж-фондов и стратегий абсолютного дохода на мировых финансовых и товарных рынках.
Работал в крупнейших российских банках и управляющих компаниях: Альфа-Банке, Банке «Уралсиб», GHP Group, УК МДМ, УК «Альфа-Капитал»; возглавлял департаменты Global Markets, Hedge Funds and CTAs.
Специалист по продуктам абсолютного дохода и рыночно нейтральным стратегиям на рынках фьючерсов и опционов.
Выпускник Baruch College at University of New York, факультет Finance and Investments.

Минимальная сумма инвестирования:

250 000 USD

Банки:

Northern Trust

Горизонт инвестирования:

от трех месяцев

Брокеры:

Marex

Способы инвестирования:

Фонд LAIF, фонд FLAG, индивидуальный счет в Interactive Brokers. Выбор оптимального способа зависит от индивидуальной ситуации инвестора. Вы можете связаться с нами для получения более детальной информации.

Администраторы:

Apex Fund Services

Остались вопросы?

Наши эксперты всегда готовы помочь вам выбрать подходящую стратегию инвестирования и ответить на все ваши вопросы. Свяжитесь с нами уже сегодня!