LAIF (Liquid Alpha Income Fund)

Рыночно нейтральная стратегия абсолютного дохода на основе индексных опционов, реализуемая в рамках консервативного риск-профиля

Стабильный и предсказуемый доход

100% положительных месяцев

Ликвидность — Еженедельная

Cтратегия

Системная продажа недельных опционов на фондовые индексы. Позиции открываются со статистической вероятностью положительного результата выше 99,5%.

Инструменты

Опционы на основные фондовые индексы США.

Лучше, чем

Депозиты в банках, краткосрочные инструменты денежного рынка, консервативные рыночные портфели.

Кому подойдет

Тем, кто хочет получать стабильный доход на уровне выше инфляции.

Целевая чистая доходность

6–7%.

Риск-профиль

Риск просадки сопоставим с риском дефолта банка с рейтингом «BBB/A-» (например, Societe Generale, Barclays, Saxo Bank, UBS).

Данные материалы не предназначены для резидентов ЕС, Великобритании и США и не являются предложением для инвестирования

Историческая доходность

Стоимость 100 долл. США, инвестированных 01.09.2020

Стратегия LAIF (Результат стратегии до вычета комиссии за управление)

BarclayHedge Option Strategies Index

HFRX Absolute Return Index

USD-депозит

Исторические метрики

Доходность в USD, % годовых

7,9

Макc. месячная просадка, %

Корреляция с NASDAQ-100

-0,1

SHARPE Ratio

3,0

SORTINO Ratio

13,2

% положительных месяцев

100

Преимущества

Стабильный и предсказуемый доход

Консервативный риск-профиль

Минимальная волатильность

100% положительных месяцев за историю работы

Короткий горизонт инвестирования (5 дней, с понедельника по пятницу)

Высокая ликвидность — прием заявок на вход/выход раз в неделю

Надежная инфраструктура

Прозрачность результатов

Недостатки

Доходность стратегии зависит напрямую от рыночной волатильности и поэтому может показывать результаты ниже средних исторических значений в периоды спокойного, плавного роста фондового рынка

Главный инвестиционный советник — Михаил Портной

᭼
27 лет опыта работы в инвестиционной сфере.
᭼
13 лет опыта в разработке и анализе торговых стратегий, системном трейдинге на рынках акций, фьючерсов и опционов.
᭼
8 лет опыта в отборе, анализе и управлении портфелями из хедж-фондов и стратегий абсолютного дохода на мировых финансовых и товарных рынках.
᭼
Работал в крупнейших российских банках и управляющих компаниях: Альфа-Банке, Банке «Уралсиб», GHP Group, УК МДМ, УК «Альфа-Капитал»; возглавлял департаменты Global Markets, Hedge Funds and CTAs.
᭼
Специалист по продуктам абсолютного дохода и рыночно нейтральным стратегиям на рынках фьючерсов и опционов.
᭼
Выпускник Baruch College at University of New York, факультет Finance and Investments.

Минимальная сумма инвестирования:

250 000 USD

Банки:

Northern Trust

Горизонт инвестирования:

от трех месяцев

Брокеры:

Marex

Способы инвестирования:

Фонд LAIF, фонд FLAG, индивидуальный счет в Interactive Brokers. Выбор оптимального способа зависит от индивидуальной ситуации инвестора. Вы можете связаться с нами для получения более детальной информации.

Администраторы:

Apex Fund Services

Андрей Мовчан о стратегии LAIF

В инвестициях выигрывает тот, кто умеет лучше считать. Стратегия LAIF является отличной иллюстрацией этого тезиса — для того чтобы ее создать, нам потребовалось разработать сложный современный математический аппарат. Но без многолетнего опыта торговли опционами, понимания структуры и природы рынка продукт бы не состоялся, и в этом смысле LAIF — это успех нашей командной работы с Михаилом Портным.

Я сам инвестирую в LAIF и готов рекомендовать это делать нашим инвесторам, которые хотят держать часть своих сбережений в рыночно нейтральном продукте, имеющем высокую ликвидность. Лучшей альтернативы Стратегии LAIF на рынке мне найти не удалось — недаром я так много учился математике, а мой коллега Михаил Портной, управляющий LAIF, набирался опыта трейдинга.

Остались вопросы?

Наши эксперты всегда готовы помочь вам выбрать подходящую стратегию инвестирования и ответить на все ваши вопросы. Свяжитесь с нами уже сегодня!