fbpx
  • Главная
  • Фонды
  • Стратегия продажи недельных опционов на индексные фонды

Стратегия продажи недельных опционов на индексные фонды

Абсолютный доход | управление ликвидностью

Целевая чистая доходность
USD:
6-7%
EUR:
4-5%
RUR:
10-11%
GBP:
6-7%
Форма реализации стратегии
8,3%
доходность
в годовых (USD)
0%
максимальная
месячная просадка
5,1
коэффициент
Шарпа
5,9
коэффициент
Сортино
-0,4
корреляция
с NASDAQ
100%
положительных
месяцев
*финансовые показатели рассчитаны за период с сентября 2020 по август 2021, ключающий в себя 11 месяцев тестирования стратегии на собственном счете компании с использованием капитала партнеров Группы.
Концепция фонда

Фонд LAIF оперирует на рынке недельных опционов на Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) – самый крупный ETF, воспроизводящий композицию индекса технологических акций NASDAQ-100. | Опционы на QQQ являются популярным инструментом для хеджирования рыночных рисков и краткосрочных операций в секторе High Tech.

Фонд выступает на бирже продавцом опционов, зарабатывая на предоставлении участникам рынка возможности захеджироваться или сделать ставку на краткосрочное движение. | Премии от проданных опционов являются источником дохода фонда. | Благодаря несовершенству ценообразования и высокой волатильности краткосрочных опционов стратегия LAIF способна генерировать стабильный доход с крайне консервативным риск-профилем.

Стратегия фонда

Стратегия LAIF базируется на многофакторной аналитической системе, включающей в себя математический, технический и структурный анализ исторической динамики базового актива (индекс NASDAQ-100), а также анализ распределения и концентрации открытых опционных контрактов, макроэкономический и новостной фон и заданные параметры риск-профиля.

Каждую неделю управляющие открывают короткие позиции в опционах на QQQ. | Период времени от открытия позиции до экспирации опционов – 2–5 дней. | Основными задачами управляющих являются: (1) выбор опционов в диапазоне целевой доходности, но в то же время с ничтожной вероятностью их исполнения и (2) продажа выбранных опционов в течение недели по максимально высокой цене.

Базовые характеристики
base
Повышенная доходность в периоды
рыночных коррекций и кризисов
base
Низкая волатильность
результатов
base
Консервативный
риск-профиль
Инвестиции в фонд LAIF
Стабильный доход с консервативным
риск-портфелем без комиссии за управление
LAIF.
Базовые параметры
Могут инвестировать
Квалифицированные инвесторы, кроме граждан и резидентов США, прошедшие процедуры KYC и AML, не являющиеся политическими деятелями и высшими чиновниками.
Способы инвестирования
Напрямую от частного лица или компании, через брокерский счёт в банке или брокере, через холдинговый счет в страховой компании.
Условия для инвестора
Комиссия за управление
0%
Комиссия за доход
20/25% (и только при условии
превышения минимальной
доходности*)
Минимальная доходность
для взимания комиссии
4% USD | 2% EUR | 6% RUR |
4% GBP
Минимальная инвестиция
$250 000
Переодичность входа/выхода
Раз в неделю
Дивиденды
Да
Факты о фонде
Юрисдикция
Cayman Islands
Дата начала операций
1 июля 2021
Администратор
APEX Fund Services
Аудитор
Deloitte
Банк
The Northern Trust
Брокер
Exante
Недельная динамика LAIF
week
Классы акций и комиссии фонда
№ класса Валюта Мин. сумма Комиссия
за управление
Комиссия
за доход
Дивиденды ISIN
1 USD 250 000 0% 25% Нет KYG1R84N1597
2 USD 1 000 000 0% 20% Нет KYG1R84N1670
3 EUR 250 000 0% 25% Нет KYG1R84N1910
4 EUR 1 000 000 0% 20% Нет KYG1R84N2090
5 RUR 15 000 000 0% 25% Нет KYG1R84N2173
6 GBP 250 000 0% 25% Нет KYG1R84N2256
7 USD 250 000 0% 25% Да KYG1R84N1837
Управляющие фондом
lman
Андрей Мовчан
Управляющий фондом
  • 27-летний опыт работы в инвестиционной сфере.
  • В прошлом – исполнительный директор крупнейшей российской инвестиционной
    компании «Тройка Диалог» (после 2012 г. – Sberbank-CIB); основатель и председатель
    правления группы «Ренессанс Управление Инвестициями» с активами под управлением
    более $7 млрд.
  • Лауреат множества премий и наград, в частности: «Лучший управляющий активами» по версии российского Forbes, «Лучший СЕО управляющей компании» по мнению РБК, «Легенда индустрии» по версии SPEAR’S, «Менеджер года» по версии РБК.
  • Окончил мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовую академию при Правительстве РФ, University of Chicago Booth Business School.
  • Неоднократный победитель школьных и студенческих олимпиад по математике и программированию; специалист по теории вероятности и математической статистике.
lman
Михаил Портной
Управляющий партнер Группы
  • 23-летний опыт работы в инвестиционной сфере.
  • В прошлом – исполнительный директор крупнейшей российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» (после 2012 г. – Sberbank-CIB); основатель и председатель правления группы «Ренессанс Управление Инвестициями» с активами под управлением более $7 млрд.
  • Лауреат множества премий и наград, в частности: «Лучший управляющий активами» по версии российского Forbes, «Лучший СЕО управляющей компании» по мнению РБК, «Легенда индустрии» по версии SPEAR’S, «Менеджер года» по версии РБК.
  • Неоднократный победитель школьных и студенческих олимпиад по математике и программированию; специалист по теории вероятности и математической статистике.
  • Окончил мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовую академию при Правительстве РФ, University of Chicago Booth Business School.

Управление на собственном счете клиента

Услуга подразумевает применение Флагманской стратегии на личном счете клиента, открытом в удобном для него банке или брокере.

Преимущества внешнего управления:

предоставление консультаций по упрощению
комплаенс-процедуры

максимальная ликвидность капитала

предоставление индивидуальных подробных отчетов от управляющих

Базовые условия

Валюта
инвестирования

Доллар США

Минимальный размер
инвестиций

5 000 000

Комиссия
за управление

1%

Комиссия
за доход

10%

Информация о компании

Информация на странице сайта предоставляется фондом Liquid Alpha Income Fund, зарегистрированным на Каймановых островах в качестве сегрегированного портфеля на базе компании сегрегированных портфелей с лимитированной ответственностью (Careful Investments SPC), освобожденной от налогообложения, зарегистрированной в соответствии с законодательством Каймановых островов под регистрационным номером 1641581 и подлежащим регулированию Законом о взаимных фондах Каймановых островов (с внесенными в него правками).

Для проверки достоверности информации Careful Investments SPC посетите https://www.cima.ky/upimages/commonfiles/QuarterlyListofallMutualFundsregisteredandlicensedwiththeCaymanIslandsMonetaryAuthority-30June2021_1625765870.pdf

Зарегистрированный адрес компании:
Willow House, Cricket Square, PO Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands

Инвесторы

Только квалифицированные инвесторы, не являющиеся налоговыми резидентами США, могут инвестировать в фонд Liquid Alpha Income Fund.

Уведомление о рисках

Настоящая информация носит общий характер, не содержит инвестиционных и/или каких-либо других рекомендаций и может быть изменена по усмотрению правообладателя. Настоящая информация не отражает точку зрения Liquid Alpha Income Fund в обязательном порядке и не может гарантировать ее полноту и точность. Инвестиции в Liquid Alpha Income Fund должны рассматриваться в качестве инструмента диверсификации текущего инвестиционного портфеля, и должны производиться только после консультации с независимым квалифицированным инвестиционным и налоговым советником. Ни Liquid Alpha Income Fund (Careful Investments SPC), ни аффилированные с компанией лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо инвестиционных, налоговых, юридических или других консультаций, а также услуг профессионального характера.

Если вы не уверены в значении представленной информации, обратитесь за консультацией к квалифицированному советнику. Инвестиции в Liquid Alpha Income Fund несут спекулятивный характер и высокие риски, а инвестиции в продукты, имеющие отношение к этому сайту, подходят инвесторам, готовым потерять все вложенные средства или их часть. Никто из возможных инвесторов не должен инвестировать большую часть ликвидных активов. Инвестиции в Liquid Alpha Income Fund не могут дать гарантии в том, что цели инвестирования будут достигнуты, а результаты могут значительно колебаться в течение периода размещения средств. Результаты прошлых периодов не могут быть гарантией результатов будущих периодов. Инвесторам настоятельно не рекомендуется рассматривать инвестиции в один продукт в качестве полноценной программы инвестирования. Цена на акции фонда, а также доход от инвестиций могут как упасть, так и вырасти.

Информация на странице сайта предоставляется фондом Liquid Alpha Income Fund (Careful Investments SPC), зарегистрированным на Каймановых островах в качестве сегрегированного портфеля на базе компании сегрегированных портфелей с лимитированной ответственностью, освобожденной от налогообложения, зарегистрированной в соответствии с законодательством Каймановых островов под регистрационным номером 1641581 и подлежащим регулированию Законом о взаимных фондах Каймановых островов (с внесенными в него правками).

Я подтверждаю, что ознакомился с представленной выше информацией и являюсь квалифицированным инвестором и нерезидентом США.

При нажатии "Нет" вы будете переадресованы на главную страницу.