LAIF (Liquid Alpha Income Fund)

Консервативті тәуекел профилі шеңберінде жүзеге асырылатын индекстік опциондарға негізделген абсолютті нарықтық бейтарап кіріс стратегиясы

Тұрақты және болжамды табыс

100% оң ай

Өтімділік — Апта сайынғы

Cтратегия

Қор индексіне апталық опциондарды жүйелік сату. Позициялар оң нәтиженің 99,5% - дан жоғары статистикалық ықтималдығымен ашылады.

Құралдар

АҚШ-тың негізгі қор индекстеріне опциондар.

Неден жақсы

Банктердегі депозиттерден, ақша нарығының қысқа мерзімді құралдарынан, консервативті нарық портфельдерінен.

Кімге қолайлы

Инфляциядан жоғары деңгейде тұрақты табыс тапқысы келетіндер үшін.

Мақсатты таза кірістілік

6–7%.

Тәуекел профилі

Құлдырау қаупі "BBB/A-" рейтингті банктің дефолт тәуекелімен салыстырылады (мысалы, Societe Generale, Barclays, Saxo Bank, UBS).

Бұл материалдар ЕО, Ұлыбритания және АҚШ резиденттеріне арналмаған және инвестициялауға ұсыныс болып табылмайды.

Тарихи табыстылық

01.09.2020 инвестицияланған 100 АҚШ долларының құны

LAIF стратегиясы (Стратегия нәтижесі басқару комиссиясын шегергенге дейін)

BarclayHedge Option Strategies Index

HFRX Absolute Return Index

USD-депозит

Тарихи метрикалар

Кірістілік USD-мен, жылдық %

7,9

Ең жоғары айлық құлдырау, %

NASDAQ-100-бен түзету

-0,1

SHARPE Ratio

3,0

SORTINO Ratio

13,2

% оң ай

100

Артықшылықтары

Тұрақты және болжамды табыс

Консервативті тәуекел профилі

Ең төмен құбылмалылық

Жұмыс тарихында 100% оң ай

Қысқа инвестициялау көкжиегі (5 күн, дүйсенбіден жұмаға дейін)

Жоғары өтімділік – аптасына бір рет кіру/шығу өтінімдерін қабылдау

Сенімді инфрақұрылым

Нәтижелердің ашықтығы

Кемшіліктері

Стратегияның кірістілігі нарықтық құбылмалылыққа тікелей байланысты, сондықтан қор нарығының тыныш, тегіс өсу кезеңдерінде орташа тарихи мәндерден төмен нәтиже көрсете алады

Бас инвестициялық кеңесші — Михаил Портной

Бас инвестициялық кеңесші — Михаил Портной

Инвестициялық салада 27 жыл жұмыс тәжірибесі бар.
Сауда стратегияларын әзірлеу және талдау, акциялар, фьючерстер және опциондар нарықтарындағы жүйелік трейдинг бойынша 13 жыл тәжірибе.
Әлемдік қаржы және тауар нарықтарындағы хедж-қорлар мен абсолютті кіріс стратегияларынан портфельдер таңдау, талдау және басқаруда 8 жыл тәжірибе.
Ірі ресейлік банктер мен басқарушы компанияларда жұмыс істеген: Альфа-Банк, «Уралсиб» Банкі, GHP Group, УК МДМ, УК «Альфа-Капитал»; Global Markets, Hedge Funds and CTAs департаменттерін басқарған.
Фьючерстер мен опциондар нарығындағы абсолютті кіріс өнімдері және нарықтық бейтарап стратегиялар жөніндегі маман.
Baruch College at University of New York, Finance and Investments факультетінің түлегі.

Инвестициялаудың ең төменгі сомасы:

250 000 USD

Банктер:

Northern Trust

Инвестициялау көкжиегі:

үш айдан бастап

Брокерлер:

Marex

Инвестициялау тәсілдері:

LAIF қоры, FLAG қоры, Interactive Brokers-тегі жеке шот. Оңтайлы әдісті таңдау инвестордың жеке жағдайына байланысты. Толығырақ ақпарат алу үшін бізге хабарласуыңызға болады.

Әкімшілер:

Apex Fund Services

Андрей Мовчан LAIF стратегиясы туралы

Инвестицияда жақсы санай білетін адам жеңеді. LAIF стратегиясы бұл тезистің керемет иллюстрациясы болып табылады – оны жасау үшін бізге күрделі заманауи математикалық аппаратты жасау қажет болды. Бірақ опциондар саудасының көп жылдық тәжірибесінсіз, нарықтың құрылымы мен табиғатын түсінбей, өнім жасалмас еді және осы мағынада LAIF — бұл Михаил Портноймен бірге командалық жұмысымыздың табысы.

Мен өзім LAIF-қа инвестиция саламын және мұны өз жинақтарының бір бөлігін нарықтық бейтарап, өтімділігі жоғары өнімде ұстағысы келетін инвесторларымызға ұсынуға дайынмын. Нарықта LAIF Стратегиясына үздік балама таба алмадым - математиканы көп оқығаным бекер емес болар — ал LAIF басқарушысы әріптесім Михаил Портной трейдингте көп тәжірибе жинақтаған.

Тағы сұрақтарыңыз бар ма?

Біздің сарапшылар сізге дұрыс инвестициялау стратегиясын таңдауға көмектесуге және барлық сұрақтарыңызға жауап беруге әрқашан дайын. Бізге бүгін хабарласыңыз!