LAIF (Liquid Alpha Income Fund)

אסטרטגיית Market Neutralלהכנסה מוחלטת על בסיס אופציות מדד, במסגרת פרופיל סיכון שמרני

הכנסה יציבה וצפויה

100% חודשים חיוביים

נזילות שבועית

אסטרטגיה

מכירה שיטתית של אופציות שבועיות על מדדי מניות. הפוזיציות נפתחות עם הסתברות סטטיסטית של מעל 99.5% לתוצאה חיובית.

מכשירים פיננסיים

אופציות על מדדי המניות המרכזיים בארה"ב.

עדיף על

פיקדונות בנקאיים, מכשירים קצרים בשוק הכסף, ותיקים שמרניים בשוק ההון.

למי זה מתאים

למי שמעוניין בהכנסה יציבה ברמה גבוהה מהאינפלציה.

מטרת שיעור תשואה נטו

6%-7%.

פרופיל סיכון

רמת הסיכון לירידות דומה לסיכון חדלות פירעון של בנק בדירוג ,BBB/A- למשל: Societe Generale, Barclays, Saxo Bank, UBS

החומרים הללו אינם מיועדים לתושבי האיחוד האירופי, בריטניה וארצות הברית ואינם מהווים הצעה להשקעה.

רווחיות היסטורית

עלות השקעה של 100 דולר ארה"ב החל מתאריך 01.09.2020

אסטרטגיית LAIF (תוצאת האסטרטגיה לפני ניכוי דמי ניהול)

BarclayHedge Option Strategies Index

HFRX Absolute Return Index

פיקדון דולר ארה"ב

מדדים היסטוריים

תשואה ב-USD, % שנתי

7,9

ירידה חודשית מקסימלית, %

מתאם נאסד״ק 100

-0,1

SHARPE Ratio

3,0

SORTINO Ratio

13,2

אחוז חודשים חיוביים

100

יתרונות

הכנסה יציבה וצפויה

פרופיל סיכון שמרני

תנודתיות מינימלית

100%חודשים חיוביים לאורך תקופת הפעילות

אופק השקעה קצר (5 ימים, שני עד שישי(

נזילות גבוהה – קבלת בקשות כניסה/יציאה אחת לשבוע

תשתית אמינה

שקיפות בתוצאות

חסרונות

תשואת האסטרטגיה תלויה ישירות בתנודתיות השוק ולכן עשויה להיות נמוכה מהממוצע ההיסטורי בתקופות של צמיחה מתונה ויציבות בשוק המניות.

יועץ השקעות ראשי – מיכאיל פורטנוי

27 שנות ניסיון בתחום ההשקעות.
13 שנות ניסיון בפיתוח וניתוח אסטרטגיות מסחר, מסחר שיטתי בשוקי מניות, חוזים עתידיים ואופציות.
8 שנות ניסיון בבחירה, ניתוח וניהול תיק של קרנות גידור ואסטרטגיות הכנסה מוחלטת בשווקים הפיננסיים והסחורות הגלובליים.
עמד בראש מחלקות שווקים גלובליים, קרנות גידור ו-CTAs בבנקים הרוסיים ובחברות ניהול ההשקעות הגדולות ביותר.
מומחה למוצרי הכנסה מוחלטת ובאסטרטגיות נייטרליות בשוקי החוזים העתידיים והאופציות.
בוגר ברוך קולג׳ באוניברסיטת ניו יורק.

סכום מינימלי להשקעה:

USD 250,000

בנקים:

Northern Trust

טווח ההשקעה:

החל משלושה חודשים

ברוקרים:

Marex

דרכי השקעה:

קרן LAIF, קרן FLAG, חשבון פרטי ב-Interactive Brokers. הבחירה בדרך ההשקעה האופטימלית תלויה במצבו האישי של המשקיע. ניתן ליצור איתנו קשר לקבלת מידע מפורט יותר.

ניהול:

Apex Fund Services

אנדריי מובצ'אן על אסטרטגיית LAIF

בהשקעות, מי שמנצח הוא זה שיודע לחשב טוב יותר. אסטרטגיית LAIF היא המחשה מצוינת לעיקרון הזה – כדי ליצור אותה, נדרשנו לפתח מערכת מתמטית מתקדמת ומורכבת. אך ללא ניסיון רב שנים במסחר באופציות, הבנה עמוקה של מבנה השוק והדינמיקה שלו, המוצר הזה לא היה יכול להתקיים. במובן הזה, LAIF הוא הצלחה של שיתוף הפעולה הצמוד שלי עם מיכאיל פורטנוי.

אני עצמי משקיע ב- LAIFוממליץ עליה למשקיעים שלנו שמעוניינים להחזיק חלק מחסכונותיהם במוצר שלא תלוי בשוק ובעל נזילות גבוהה. לא הצלחתי למצוא בשוק אלטרנטיבה טובה יותר לאסטרטגיית LAIF – לא בכדי הקדשתי שנים ללימודי מתמטיקה, ועמיתי מיכאיל פורטנוי, המנהל את LAIF, צבר ניסיון רחב שנים במסחר.

עדיין נשארו שאלות?

המומחים שלנו תמיד זמינים לעזור לכם לבחור את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר ולענות על כל שאלה. צרו קשר עוד היום!