LAIF (Liquid Alpha Income Fund)

Marktneutrale Strategie der absoluten Renditen auf Grund der Indexoptionen, die im Rahmen des konservativen Risikoprofils realisiert wird

Stabile und voraussagbareErträge

100 Prozent positive Monate

Liquidität - wöchentlich

Strategie

Systematischer Verkauf von wöchentlichen Wertpapierindexoptionen. Die Positionen werden mit der statistischen Wahrscheinlichkeit des positiven Ergebnisses über 99,5 Prozent geöffnet.

Instrumente

Die bedeutendsten Indexoptionen der USA.

Besser als

Depositen bei den Banken, kurzfristige Instrumente des Geldmarktes, konservative Marktportfolios.

Für wen passt das?

Für diejenigen, die stabile Erträge über der Inflationsrate erzielen möchten.

Zielnettorendite

6–7 Prozent.

Risikoprofil

Das Kurseinbruchrisiko ist mit dem Default-Risiko einer Bank mit Rating „BBB/A-“ (z.B., Societe Generale, Barclays, Saxo Bank, UBS) vergleichbar.

Dieses Material ist nicht für Einwohner der EU, des Vereinigten Königreichs und der USA bestimmt und stellt kein Investitionsangebot dar.

Historische Rentabilität

Wert von 100 US-Dollar, angelegt am 01.09.2020

LAIF-Strategie (Ergebnis der Strategie vor dem Abzug der Verwaltungsvergütung)

BarclayHedge Option Strategies Index

HFRX Absolute Return Index

USD-Einlage

Historische Metriken

Rendite in US-Dollar, Jahreszinsen

7,9

Maximaler monatlicher Kurseinbruch, Prozent

7,9

Korrelation mit NASDAQ-100

7,9

SHARPE Ratio

3,0

SORTINO Ratio

13,2

Prozent der positiven Monate

100

Vorteile

Stabile und voraussagbare Erträge

Konservatives Risikoprofil

Minimale Volatilität

100 Prozent positive Monate während des ganzen Tätigkeitszeitraums

Kurzer Anlagehorizont (5 Tage, von Montag bis Freitag)

Hohe Liquidität — einmal pro Woche werden Anträge zum Eingang/Ausgang entgegengenommen

Zuverlässige Infrastruktur

Transparenz der Ergebnisse

Nachteile

Die Rendite der Strategie hängt direkt von der Marktvolatilität ab und kann deshalb Ergebnisse unter mittleren historischen Werten während des allmählichen Wachstums des Wertpapiermarktes zeigen.

Hauptanlageberater — Michail Portnoj

27 Jahre Erfahrung im Investmentbereich.
13 Jahre Erfahrung in den Bereichen Entwicklung und Analyse von Handelsstrategien, System Trading in den Aktien-, Futures- und Optionenmärkten.
8 Jahre Erfahrung im Bereich Auswahl, Analyse und Verwaltung der Portfolios aus Hedgefonds und im Bereich Strategien der absoluten Renditen auf internationalen Finanz- und Warenmärkten.
Er hat bei den größten russischen Banken und Verwaltungsgesellschaften: Alfa-Bank, Bank „Uralsib“, GHP Group, UK MDM, UK „Alfa-Kapital“ gearbeitet und Abteilungen Global Markets, Hedge Funds and CTAs geleitet.
Fachmann für Produkte der absoluten Renditen und marktneutrale Strategien in den Futures- und Optionenmärkten.
Er hat das Baruch College at University of New York, Fakultät für Finance and Investments absolviert.

Minimaler Anlagebetrag:

250 000 USD

Banken:

Northern Trust

Anlagehorizont:

ab drei Monaten

Broker:

Marex

Anlageverfahren:

Fonds LAIF, Fonds FLAG, individuelles Konto bei Interactive Brokers. Die Auswahl des optimalen Verfahrens hängt von der individuellen Situation des Anlegers ab. Kontaktieren Sie uns, um mehr Informationen zu bekommen.

Administrator:

Apex Fund Services

Andrej Mowtschan über die LAIF-Strategie

Bei Anlegung gewinnt jener, der gut zählen kann. Die LAIF-Strategie ist ein gutes Beispiel dafür – um diese Strategie zu entwickeln, mussten wir einen komplizierten modernen mathematischen Apparat erarbeiten. Ohne jahrelange Erfahrung im Optionshandel und ohne Verständnis von Struktur und Wesen des Marktes würde es dieses Produkt nicht geben. Und in diesem Sinne ist LAIF ein erfolgreiches Ergebnis unserer Teamarbeit mit Michail Portnoj.

Ich lege selbst in LAIF an und bin bereit, es denjenigen unseren Anlegern zu empfehlen, die einen Teil ihrer Ersparnisse in ein marktneutrales Produkt mit hoher Liquidität investieren möchten. Ich konnte keine andere Alternative im Markt finden, die besser als LAIF-Strategie ist. Nicht zufällig habe ich so lange Mathematik studiert und mein Kollege Michail Portnoj, der Verwalter von LAIF, hat Erfahrungen in Trading gesammelt.

Andrej Mowtschan über die LAIF-Strategie

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